05 декабря 2016г.
МОСКВА 
-6...-8°C
ПРОБКИ
1
БАЛЛ
КУРСЫ   $ 64.15   € 68.47
НЕФТЬ  +1.73%   44.76

Японские ученые вычислили "критические колебания биржевых обвалов"

Японские ученые вычислили "критические колебания биржевых обвалов"

Ученые из Токийского университета объявили сегодня об открытии, которое, по их словам, может помочь в прогнозировании и предотвращении обвалов на фондовых рынках. Они вычислили особые "критические колебания" биржевых индексов, предшествовавшие и сопровождавшие наиболее серьезные потрясения.

Группа японских исследователей под руководством профессора Иосихару Ямамото и эксперта в области нелинейной физики Кэна Киионо проанализировала особенности колебаний американского индекса Standard & Poor's 500 в период с 1984 по 1995 год и выявила, что они приобрели критический характер в четвертом квартале 1987 года, т.е. - в сентябре-декабре, а 19 октября произошел рекордный биржевой обвал, получивший название "черный понедельник", когда главный показатель деловой активности в США - индекс Dow Jones обрушился на 22,6 проц.

По словам ученых, в ходе торгов на любой бирже периодически возникают моменты, когда значение индексов резко меняется, но эти колебания не будут считаться критическими, если по итогам дня среднее значение котировок акций останется на стабильном уровне. Критические периоды характеризуются тем, что значение индекса скачет не только в отдельные моменты, но и по результатам каждого дня.

Специалисты признают, что предугадать точное время обвала на бирже по-прежнему невозможно, но теперь появилось средство определить, когда такой обвалы наиболее вероятны. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.


Loading...



В ГД внесли законопроект о декриминализации побоев родственников