Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) США оштрафовала российский банк ВТБ на пять миллионов долларов за нарушения правил торговли на рынке ценных бумаг.
Как сообщило ведомство, в период с декабря 2010 года по июнь 2013 года ВТБ и дочерняя компания группы – «ВТБ Капитал» - якобы совершили более сотни фиктивных и неконкурентоспособных сделок в российских рублях/долларах США на сумму около 36 миллиардов долларов. Сделки совершались на Чикагской товарной бирже (CME).
CFTC утверждает, что ВТБ из-за требований к достаточности капитала не мог хеджировать свои валютные риски (т. е. заключать срочные сделки на покупку/продажу иностранной валюты во избежание убытков от изменений курсов валют) через свопы на внебиржевом рынке. Поэтому сначала он переносил свои валютные риски на «ВТБ Капитал», 94% которого принадлежат структурам ВТБ. Эта компания хеджировала риски на внебиржевом рынке через свопы по более выгодным ставкам. Комиссия сочла торговлю фьючерсами между аффилированными банками нарушением Закона о биржах (CEA) и Положения CFTC.
В свою очередь, в ВТБ заявили, что биржевые сделки, которые оказались в центре расследования в США, осуществлялись по правилам Чикагской биржи и никаких претензий до недавнего времени не вызывали. Но около года назад Комиссия подала иск против одного из западных банков, обвинив его в серьезных нарушениях при проведении транзакций.
«Скорее всего, этот прецедент заставил комиссию пересмотреть практику совершения подобных сделок на бирже и впоследствии ввести запрет на адресные операции внутри одной группы. Этот запрет коснулся всех банков, работающих в США. Таким образом, речь идет исключительно о регулировании работы банков на американском рынке», — говорится в сообщении ВТБ, которое цитирует РИА Новости.
Банк отмечает, что после ряда встреч сотрудников Комиссии с представителями «ВТБ Капитал» в Нью-Йорке, Канзасе и Вашингтоне американские власти пришли к выводу, что российская компания действовала абсолютно в рамках действовавшей тогда рыночной практики. Однако, из-за пересмотра правил заключения сделок на бирже, комиссия признала работу группы по некоторым операциям некорректной.
«Принимая во внимание тот факт, что Чикагская биржа ранее допускала такие торги, а ВТБ активно сотрудничал с Комиссией, банк был оштрафован на минимально возможную сумму», — отметили в банке.
